如何组建期货交易系统及螺纹钢程序化模型介绍

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2018-02-13 12:31:49

今天周末,抽出时间跟大家详细分享一下我对于期货交易系统构建的一些思路,希望能给大家带来一定的启发作用。很多客户经常跟我提到自己的交易系统,但是没聊几句,就可以发现漏洞很多,也许是因为对期货市场的理解还不够完善。

首先,先跟大家介绍一下常见的交易系统类型的分类,每个投资者的性格不同,交易系统的类型也是多样化,根据持仓时间的长短,可以分为趋势模型及短线模型。根据入场方式的不同可以分为五大类型系统:

趋势型跟随系统:当技术指标显示某个期货品种行情即将进入单边行情时,开始关注,短期显示进入单边多头或空头后开始下单入场,顺势持有,直到达到预期盈利目标或者单边行情走坏时再离场。

突破型交易系统:当技术指标一突破,就立马追单入场,可以享受到比较理想的价格,但同时也经常面临着假突破的风险,对于程序化交易系统或者日内短线模型来说,很多品种还是比较适合这种类型,程序化交易执行力强,机会出来了可以立马跟进,日内短线交易可以快进快出,胜率比较高。

反趋势交易系统:顾名思义,就是跟着市场目前的大方向反着做,这种系统,对于一般的散户来说,风险相当大,对于仓位的管理及滚动建仓、减仓的要求极高,很多散户可能在摸高或者抓底的过程中还没等到行情反转的时候就已经被市场扫出局,所以,没有严谨的操作计划,一般不建议大家使用这种交易系统。

价格区间交易系统:这种系统主要针对区间震荡行情使用,一般当一个品种行情走势脱离单边行情,进入震荡整理的时候,都会有一个压力位及支撑位,可以抓住压力位及支撑位进行高抛低吸的操作。

对冲、套利交易系统:对于大资金或者追求低风险、低回撤的投资者来说,这种交易系统是比较好的选择,可以采取跨市套利、期现套利、同品种不同合约的套利及跨品种套利,甚至可以延伸到同板块不同品种套利等等,这个需要对各个市场及品种都要非常的了解,对投资者的综合知识要求比较高。

讲了这么多,可能大家还不知道如何组建交易系统,现在我以螺纹钢为例,给大家详细介绍一下交易系统的构思及常见的交易模型。

螺纹钢目前沉淀资金在期货市场居前,成交量巨大,非常适合程序化交易,各种交易系统参与其中。有均线指标、布林指标、价差等各种技术入场信号,这里主要给大家介绍一下以布林带为主的趋势跟随交易系统。

简而言之,一个简单的交易系统主要由以下几个要素构成:

技术分析:一种技术指标或结合其他的指标构成的买入、卖出的入场信号;

仓位管理:每次下单的手数,是按一定资金比例还是固定手数或者是加减仓,都需要一个量化的过程;

交易系统的类型:需要确定是日内模型还是隔夜模型,是趋势模型还是短线模型等等,事先都得根据交易者的习惯定下来;

技术指标周期的选择:有单周期或者多周期组合,需要通过历史数据进行回测,从而确定不同品种所适合的最佳周期选择。

现制定螺纹钢的一个趋势模型,技术分析主要以布林带指标为参考,仓位为固定手数10手,交易系统的类型为隔夜趋势模型,技术指标周期为跨周期结合。

入场信号:1小时K线突破上轨,并且周K线收盘价大于开盘价时入场做多;

1小时K线突破下轨,并且周K线收盘价小于开盘价时入场做空;

平仓信号: 当买入开仓时,亏损60个点止损,盈利370个点止盈或者1小时K线突破下轨;

当卖出开仓时,亏损60个点止损,盈利370个点止盈或者1小时K线突破上轨;

数据合约选择螺纹钢指数。将各参数编写成计算机语言进行数据回测,得出的结果如下:

K线信号图

模型回测报告

测试成交明细

总结一下:先确定好交易系统类型,然后把交易系统各要素确定,再通过程序编写进行历史数据回测,通过测试效果便可以不断的检测出模型的大致效果,再进行优化,最后,通过模拟测试或小资金实盘测试,如果效果不错的话就可以加大实盘资金运行。如果是一些难以用程序化语言描绘的主观交易系统,则可以通过手动进行历史数据回测测试,不过这样的话工作量比较大,但是为了得到一个有效的回测效果及正向系统,也是值得的,今天就简单分享这些,以后有时间再慢慢介绍。